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現役プログラマー村健の、投資に役立つプログラムを作るための勉強ブログです。 自動売買、システムトレードに挑戦!します。 勉強と習得の成果を記録です。
本ブログについて
本ブログは、プログラマー観点で投資への対費用効果を上げるために何ができるか?を考えていくブログです。
基本的には、ツール作成・公開、投資に関わるプログラム情報、最終的には 完全なる自動売買を目指しています。

現在、HPの方で現在作成中のツールや発注ロジックなどを公開中です。
久しぶりにZAIを購入しました。

少しですがシステムトレードの記事があり、
バックテストを行えるサイトをいくつか紹介していました。

いつのまにかこんなに高機能なものが無料・低価格(3000円程度)で
使えるようになっていたんですね。

カブドットコム
 kabuスコープ、kabuカルテ、スーパーチャート
マネックス証券
 MarketWalker
オリックス証券
 どこでもトレーダーPro
松井証券
 ディーリング・ブラウザ
コスモ証券
 マーケットサーチ・プレミア

ここで紹介されているツールよりも、低機能で低信頼のソフトを
まだ○万円で売っていたりする現状をみると、
日々情報収集を怠ってはいけないなと感じます。

毎月3000円なら、今後ずっと使う事を考えて○万円のソフトを
買った方がいいじゃん
って思う人がいるかもしれませんが、
たいていの人は短期間でシステム構築&運用をあきらめてしまうので、
最初はこれらサイトのツールを試してみて、
今後何年もシステムトレードを続けていくという見通しができてから、
○万円のツールを買ったほうがいいのではないでしょうか。

それに証券会社が提供しているので、信頼性(バグやサポート)
はありますしね。

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会社でツール開発やHP更新などは堂々とはできないので、
ばれないような事を実施。

・HPの構成を再度検討中

 項目に統一性がない感じがしていたので、見直し実施中。


・リアルタイム自動売買ツールの検討の為、DDE通信について調査

 徳山式を実現するのであれば、
 データ受信はEXCELの数式でできるので、DDE通信の知識は不要です。
 
 しかし、徳山式の本がかなり売れているのが少し気になってまして、
 みんなやりだしたら今から同じ手法をとってももうだめかな、と少し思っています。
 (買った人の中で実行できるのは多くないとは思いますが)
 
 それに、とりあえず作って動かしながら試験をしていっても、
 昼間に仕事をしている私にはすんなりとはいきません。
 バグでろくに動かない日もあり、まともにデバッグもできず、
 完成までかなりの時間を要すると思います。
 
 といった経緯で、DDE通信を少し勉強してみて、ツールとして開発できそうかを
 調査しています。
 ツールで作成できれば、処理速度や複雑な処理もEXCELより断然良い、
 というメリットもあることですし。
 
 
 結果、プログラム中級者以上でないと厳しいと思いました。
 私は自称ぎりぎり中級者なので、どこまでできるか謎です。
 (こーるばっく?はぁ?みたいな)
 
 まぁ受信したデータを保存するツールくらいは作れそうです。
 (既にそういったツールがどこかで公開されてた気もしますが)
 
 サンプルソールなど、もっと情報を集めないといけないです。



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今日はHPを少し更新しました。

今後の展開としては、そろそろリアルタイム自動銘柄選定ロジックの方を作っていこうかなと思います。
時間ができたら毎日5万円を株で稼ぎ続ける方法を詳しく読んで勉強してみます。

上記本通りにシステムを作るのはそんなに難しいことではないと思いますが、
これだけではだめでしょう。
自分だけのオリジナル手法を発掘していかないといけません。

そのためには、過去、現在のデータを使ってシミュレーションを行い、様々な手法を精査する必要があります。

ソフトの構築としては大きく分けて、テスト用データの取得、データからシミュレーションを行う、の2つにわけられます。

データの取得ですが、リアルタイムであれば楽天証券のRSSを使うことは大前提になると思います。
データの受信自体はEXCELで普通にできますし、データを保存するのもそんなに大変ではないでしょう。
確か保存してくれるツールがちまたにあったと思います。

データからシミュレーションを行う部分ですが、ここからは様々な方法があると思います。
私が行いたいのは、本物のシミュレーション環境をつかった、疑似取引シミュレーションです。
楽天RSSがDDE通信を使っていることに注目して、あたかも本物の取引であるかのように、過去のデータを実際のデータとして扱って、シミュレーションします。
確かこの機能を持ったツールも巷にあった気がします。(有料だったか?)
発注部分のロジックも、私が用意している発注ロジックを疑似ロジックに変えるだけでいいですしね。

まずは上記ツールの存在調査、仕様調査、仕えそうか判断、できれば無料がいいな、思うものがなければ作成、という手順を踏んでいきます。




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リスクヘッジも行うシステムトレードといった話はあまりききません。
そもそもシステムトレードの形態から、そんなことをシステムに組み込む必要はないのだろうか。
もし組み込むとしても、人間が行っている作業を単純にプログラムするだけでしょうけど。
リスクヘッジをするより、収益が期待と異なってきた場合に行うシステムの乗り換えの方が考え方が単純?異なるシステムを複数運用=リスクヘッジになるため、リスクヘッジの手法をわざわざ組み入れる必要はない?
結論、システムトレードシステムの機能として、使用できるリスクヘッジ手法を選べるシステムはどうか。

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ファンダメンタル観点でのシステムトレードも視野に入れて、決算短信等のPDFから情報を取得する方法を調べてみました。

市販やフリーのソフトでテキストやOFFICE形式に変換するものはいくつかありましたが、決算短信等の情報を取得してくれそうなものは、ぱっと見みつかりませんでした。

方法としては、
a.上記ソフトを自動実行する機能と、出力されたファイルからデータを取得する機能をもったツールを作成
b.PDFからデータ取得までを行うツールを作成
が考えられます。
aは簡単、bは大変な感じです。

a.のメリットは
・作成で一番大変な処理部分ができている
・PDFフォーマット変更も販売会社が対応してくれる
デメリットとしては
・変換ソフトがコマンドプロンプト等の外部からの実行ができない場合に誤動作の可能性がある(やるとした場合、マウスを自動操作する感じ?)
・PDFフォーマット変更に、販売会社が即座に対応してくれるか不明
・ソフトの出力形式が少しでも変わると、自作部分のソフトにも変更がでる。
ということですね。

b.のメリットとしては
・決算短信PDF情報取得用のように機能を特化させる事で、情報取得の精度を高められる
デメリットは、
・作成に工数がかかる
・PDFフォーマット、決算短信の変更対応を自分で行う必要がある。

a.b案共通の懸念として、決算短信等自体のフォーマットが各社でどこまで一緒か、今後かわっていくか、です。

さっさとxmlなりにしてくれればいいものを。。。
どこかに誰かが作ったツールが落ちてないものでしょうか・・・

全部自作しようとした場合の情報を集めてみました。

PDF→テキスト変換ツールを公開されている方がいらっしゃいました。
http://homepage3.nifty.com/e-papy/

現在はツールの更新はされていないようです。
決算短信のPDFをテキストに変換してみましたが、あたりまえですが文字の位置などがPDFのようには置き換えられませんでした。このままでは自動で判別するのは困難です。
残念ながらソース公開も現在は行っていないようです。

変換に必要な情報についても紹介されてましたので、参考になるのではないでしょうか。


後の宿題は、
・各企業のHPを自動巡回し、決算短信等の更新チェック&取得するツールの考察
・EDINETからの情報取得は可能か?
・会社四季報CD-ROMからの情報取得は可能か?
やることはあっても、情報と知識と時間がないのが痛いです・・・

※その他のPDF変換情報
・http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/spitz.nsf/e5b96c611b2e4b2849256d49000a9372/62ec70f457b2951049256e5f003ead32?OpenDocument
・http://www.keiyu.com/doc/pdftxt.htm

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最近知ったのですが、新しくできたGMOインターネット証券では、国内証券で初めてAPIを公開するようですね(年内をめど)。
どの程度できるのかはまだわかりませんが、これで日本のシステムトレード環境向上のさきがけになると思われます。
(海外のAPIを公開している証券会社で日本株も扱えるものがあるみたいですが、やはりとっつきにくいですね)
ということは、これからツールを作成していく人は、これらAPIを考慮したIFにしたほうがよいのでしょうね。
楽天RSSはもう不要?でもプログラムに詳しくない人は簡単な楽天RSSの方がよいのか・・・。

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現在、ファンダメンタルの勉強も行っています。

決算書
古本屋で安く売っていたので買ってみました。

入門者にもわかる基礎知識といううたい文句があったのですが、やはり素人の私にとってはもう少し超初心者用の内容がのっていないと、理解が厳しかったです。というか半分もできていない(汗。
決算書を勉強したい初心者向けとしての本というよりは、決算書から分析したい初心者向けの本、という印象をうけました。
まだ私は詳しくは理解していませんが、決算書の項目を利用して分析する手法が、わかりやすく、いくつものっています。

システムトレードといっても、日中、スイング、長期といった種類があると思いますが、将来の中長期のシステムトレードは、ファンダメンタルもさらに重要になってくるんだろうと思います。(システムトレードの一般化や、デイトレ禁止などで)

現在、私が知っている限りでは、システムトレードシステムは主にテクニカル重視で、ファンダメンタルの指標も利用するものは少なく、あっても主要な指標くらいでした。

では、なければ有価証券報告書やニュースなどでのファンダメンタル重視なシステムを作ろうと思うと、現状の環境ではDB化されていない為(PDFとか)、扱うのが困難です。(どこかでDBとして提供してくれているところあるのでしょうか?)
それなので現状はあまり普及してないのかな、などと勝手に思っています。
(自動でなければ、スクリーニングや気に入った企業を分析している人は大勢いますが)

いつになるかはわかりませんが、こういった情報も扱いやすい形で提供されるようになるでしょう。
そうなってくると将来のシステムトレードシステムもまた形が変わってくるんでしょうか。
こんな感じ?
・昼夜自動巡回
・決算発表リストにある、決算発表企業をたえず監視
・決算発表があれば、ファンダメンタルから最適な理論株価、分析指標を算出、現状のテクニカルとも照らし合わせ、購入・売却を検討

こういったツールが広まって、一般で手に入る情報がすべて市場に加味されるようになると、最終的には将来性を計る知識や発想を持つ、インサイダー情報をもった人しか勝てないようになるんでしょうか。。。

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現在、株価データ取得から、分析、バックテスト、シミュレーションを行うツールを開発中な訳ですが、プログラミング能力の向上、テクニカルの知識習得といったものをのぞけば、すでにあるツールでこれらの事は十分行えます。
お金さえあれば、パイロンの購入がお勧めです。ただ高い(汗。試用版を使ってみた感じでは使いやすそうなツールでしたし。
もう一つはOmegaChartです。これは無料ですし。この自動売買検証のロジックを自分で作成できれば、バックテストは行えます。ただ、資金を考慮したシミュレーションはできないみたいです。で探してみたのですが、この検証結果の出力ファイルを入力として、シミュレーションを行うツールを作成している方がおられました。私が見つけたものは、まだ作成中のようですが、すでに動作はするものみたいです。

それなので、どうせ独自ツールをつくるなら、能力の向上をのぞくと、上記にはない機能を実装しないとあまり意味がないんでしょうね。
別の方法として、OmegaChartはソースが公開されているので、これを改造して自分使用にする、という手もありますが・・・。ただC#環境も知識もない自分にはすぐには無理・・・。
やってみたい事をざっとあげてみます。
・ファンダメンタルの数値化
 財務から指標を出して機械的にかってられる方もいらっしゃいますが、問題なのは主要ではないデータの取得の自動化ですか・・・
・天気・気温
 アパレルは関係するようですが
・掲示板の書き込み
 yahooとか。人気度はわかるが、どう使うかは謎
・検索のhit数
 日々のデータ取得・管理が大変。これも人気度がわかるか?
・特殊な計算式
 おまじないみたいなもの?世には色々なうさんくさい算出式がある
・テスト条件自動作成・検証
 条件は組み合わせるとしても、無限にあるから速度も重要。遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワークを使われている方もいるようです。なんのことかさっぱりですが。

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